Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается значимым? Почему?

Выбирается уравнение с ограничением, потому что в данном случае принимается нулевая догадка о равенстве нулю всех дополнительных коэффициентов в уравнении без ограничений.

Как проверить сразу несколько линейных ограничений?

Проверка подобна проверке на добавление переменных. Т.е. есть одно уравнение с ограничением (restricted), и 2-ое без ограничения (unrestricted), где у нас Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается значимым? Почему? больше переменных. И тогда проверяется сходу необходимость прибавления сходу нескольких переменных. Проверка проводится по F-критерию либо по t-критерию (конкретно для включаемой переменной).

Плюс в программке можно провести тест Вальда.

В каких случаях и как использовать t-тест при проверке линейного ограничения?

Оценивание нелинейных моделей множественной регрессии

Какие главные виды Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается значимым? Почему? нелинейных зависимостей употребляются в эконометрических моделях?

Логарифмическая, Полулогарифмическая, Степенная

В каких случаях употребляются полиномиальные формы регрессии? Какие экономические явления можно показать при помощи этих форм?

Когда модель в целом представляется линейной по собственной природе (структуре), но содержит в себе нелинейные элементы (к примеру, скопление рассредотачивания имеет форму параболы). К примеру Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается значимым? Почему?, модель вида в сути модель линейна, но при ее оценивании придется строить независимую переменную в квадрат. Полиномиальные формы можно использовать для отображения основной тенденции развития социально-экономических явлений.

В чем состоят главные последствия неверного выбора и использования функц.форм?

Последствия данной ошибки таковы:

- Оценки могут быть смещенными;

- Ухудшение статистических параметров Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается значимым? Почему? оценок либо других характеристик свойства уравнения.

Эти последствия связаны с нарушением критерий аксиома Гаусса-Маркова для отклонений. Прогнозные свойства модели с внедрением неверной многофункциональной формы очень низки.

Можно ли ассоциировать статист. качество разных функц. форм уравнения регрессии?

Коэффициент детерминации (обычной и исправленный) для разных многофункциональных форм несравним. На Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается значимым? Почему? статистические свойства уравнений глядеть можно.

Как оценить характеристики производственной функции Кобба-Дугласа?

При помощи подмены переменных.

Y = A Kα Lβ ν

ln Y = ln A + α ln K +β ln L+ ln ν

Как интерпретируются характеристики производственной функции Кобба-Дугласа?

При увеличении 1-го их ресурсов (L либо K) на 1% выпуск (Y Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается значимым? Почему?) вырастает на α процентов (если K возрос на 1%), либо на β процентов (если L возрос на 1 %).

Что значит условие всепостоянства эффекта масштаба? Как эк. может быть испытано условие?

Условие всепостоянства масштаба значит, что Y в производственной функции Кобба-Дугласа меняется в той же пропорции, что и K и L. Эконометрическая проверка:

- приводим Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается значимым? Почему? уравнение к линейному виду:

Для функции с неизменной отдачей от масштаба

тогда:


kakoj-iz-privedennih-pokazatelej-ispolzuetsya-dlya-ocenki-kachestva-stacionarnoj-pomoshi.html
kakoj-iz-ukazannih-obemov-ne-vhodit-v-ponyatie-zhiznennaya-emkost-legkih.html
kakoj-kanal-soobshayutsya-s-goleno-podkolennim-kanalom.html